Le banche europee oggi pensano a fare le formiche. Nonostante la grande liquidità messa a disposizione dalla Bce agli istituti dell’eurozona, il credito erogato a famiglie e Pmi non è aumentato nella stessa proporzione. Le banche si concentrano infatti sul’aumento della loro capitalizzazione, tentando di raggiungere i parametri previsti a riguardo dalla riforma Basilea 3. All’appello, nonostante i miglioramenti, mancherebbero ancora 112,4 miliardi di euro.
I dati dell’Eba
Le grandi banche europee dovrebbero rafforzare i mezzi propri di altri 112,4 miliardi di euro per rispettare le regole di Basilea 3 sulla base del loro attuale stato di salute patrimoniale, ma hanno fatto netti progressi rispetto alla fine del 2011. E’ quanto emerge dal terzo ‘Esercizio di monitoraggio’ effettuato dall’Eba, la European Banking Authority, sulla base dei dati al 30 giugno 2012. Simulando l’entrata in vigore anticipata della normativa di Basilea 3 – che impone un rafforzamento degli indici patrimoniali entro il 2019 – alle 44 principali banche europee servirebbero un totale di 112,4 miliardi di euro per arrivare tutte all’obiettivo di un Common equity tier 1 capital ratio (Cet 1) del 7%.
Il difetto di capitale
Basterebbero 3,7 miliardi per arrivare al target minimo del 4,5%. Si tratta per altro di un miglioramento di 86 miliardi rispetto ai 199 miliardi che mancavano all’appello in base alla precedente simulazione, fatta sui dati al 31 dicembre 2011. In media le big europee, appartenenti al Gruppo 1 secondo la definizione dell’Eba, passerebbero dall’attuale Cet 1 medio pari all’11,1% al 7,8% calcolato sulla base dei parametri di Basilea 3. Per le 110 banche di minori dimensioni (il cosiddetto Gruppo 2) il difetto di capitale complessivo ammonterebbe a 17,9 miliardi rispetto al target del 7%.
Il caso italiano
Nel caso delle big “il miglioramento (rispetto al precedente esercizio, ndr) è collegato principalmente a un incremento del capitale piuttosto che a una riduzione dell’attivo ponderato al rischio. La variazione riflette in parte i significativi progressi fatti dalle banche europee nel rafforzare le loro posizioni di capitale e nel rafforzare la resistenza complessiva del sistema bancario europeo” agli shock. Nel caso dell’Italia, la simulazione ha preso in considerazione due banche nel Gruppo 1 (ovvero Intesa Sanpaolo e Unicredito) e 11 banche nel Gruppo 2. Le regole di Basilea 3 avrebbero dovuto entrare in vigore il primo gennaio 2013, ma la loro partenza è stata rinviata in assenza di un accordo a livello europeo”.
